Wen-Yu Shen startte als achtjarige aan het Conservatorium van Chengdu (China). In 1998 trok hij naar Duitsland om zich te vervolmaken bij Gunther Hauer (Karlsruhe) en later bij Karl-Heinz Kämmerling (Hannover). Op zijn elfde won hij het Concours van Shanghai en twee jaar later de Seilerwedstrijd voor jonge pianisten in Kitzingen. Met zijn tweede prijs bij de Koningin Elisabethwedstrijd 2003 kreeg hij talrijke concertaanbiedingen in België en Europa.
In 2005 won Wen-Yu Shen de Rachmaninoff International Piano Competition in Los Angeles. Hij keerde terug naar China en concerteert ondertussen wereldwijd. In 2008 begon hij opnieuw te studeren, ditmaal bij pianist Liu Shikun en pianopedagoog Guangren Zhou. Datzelfde jaar won hij de eerste CCTV Piano & Violin Competition in Peking.
Momenteel is hij Associate Professor Piano aan de Shenzhen University en pianist in residentie van het Shenzhen Symphony Orchestra. Hij studeert nu ook bij dirigent En Shao en componist Zhang Zhao.
Bij Cyprès bracht hij in 2003 een cd met Russische muziek van Rachmaninov en Stravinsky uit en in 2008 nam hij een cd op met Chinese folk songs, Chinese Sights and Sounds.